ポートフォリオとは? - 日本語辞典 Mazii

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ポートフォリオ

〖portfolio〗

〔紙挟み・書類入れの意〕

経済主体（企業・個人）が所有する各種の金融資産の組み合わせ。

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現代ポートフォリオ理論

現代ポートフォリオ理論(げんだいポートフォリオりろん、英: Modern portfolio theory, MPT)とは、金融資産への投資比率(ポートフォリオ)を決定する理論。1952年にハリー・マーコウィッツによって発表された論文を端緒として研究が進められた。投資におけるポートフォリオの収益率の平均

ポートフォリオ (金融)

ポートフォリオ（英: portfolio）とは、資産構成の事である。資産ゼロや単一の資産などもポートフォリオと呼ぶ。ただし、ポートフォリオと明示している場合は「リスクマネジメント」を考慮した複数の資産の構成のことを示す。マクロ経済学の分野からの延長線上として、金融経済学や数理ファイナンスを金融工

金融経済学

{\displaystyle R_{f}} は安全資産の利子率であり、 R m {\displaystyle R_{m}} は市場ポートフォリオと呼ばれるポートフォリオの収益率となる。実証研究においては、市場ポートフォリオにはS&P500などの時価総額加重平均型株価指数が用いられることが多い。 β

異時点間CAPM

{\displaystyle S} 個のポートフォリオの収益率で複製可能である時、ポートフォリオ s {\displaystyle s} の(瞬間的な)期待収益率を α s {\displaystyle \alpha _{s}} とすると、任意の i {\displaystyle i} についてのヘッジ項 H e d

資本資産価格モデル

の線形性を用いれば、個別株式のベータやポートフォリオの投資比率を特定することなく、ポートフォリオ全体のパフォーマンス(ポートフォリオのリスクプレミアム)を測定することが出来る。よって投資信託などのファンドが報告している収益率実績などからそのファンド(のポートフォリオ)の

ウィリアム・フォーサイス・シャープ

リスクプレミアム現代ポートフォリオ理論投資信託金融工学ポートフォリオ (金融) ポートフォリオウィキメディア・コモンズには、ウィリアム・フォーサイス・シャープに関連するメディアがあります。 Personal web site of Dr. Sharpe IDEAS/RePEc ウィリアム・フォーサイス・シャープ